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VIX指数连续大涨 净空仓减少七成

 

近期，美股延续10月以来的跌势，华尔街恐慌指数VIX则仍在连续大涨。

 

10月24日，VIX指数收盘涨幅高达21.83%，盘中最高触及26.38点，离刚创下的近8个月高点28.84仅一步之遥。这已是10月以来VIX指数第六次单日涨幅超过5%，第三次单日涨幅超过20%，其中10月10日VIX单日涨幅一度高达43.95%。

 

VIX指数通过跟踪标普500指数期权价格来衡量投资者预期的波动性程度。该指数上涨得越快，通常表明投资者对拥有股票等风险资产的担忧越大。而10月以来，VIX已从11.66点急升至25点附近，大涨近110%。

 

市场恐慌情绪升温，来自美股连续大跌的累积。10月以来，美债收益率急升引发市场对经济前景的担忧，标普500指数开启了一轮断崖式下跌，累计跌幅约9%，单日跌幅超过2%的就有三日。

 

与之相对应的是，VIX空头快速出逃，截至10月16日，CBOE VIX指数期货净多仓为-33037手，净空仓当周减少80566手，幅度近71%。从净头寸绝对增长数量看，仅次于年初做空波动率产品崩盘当周。

 

“美国VIX指数大涨的主要原因在于美联储连续加息，导致10年期美债收益率突破7年多高点3.25%，资金向债市的转移引发股市大幅跳水，VIX指数相应走高。”方正中期期货金融衍生品高级研究员彭博告诉中国证券报记者。

 

国投安信期货期权业务部行政负责人洪国晟同时表示，由于美股没有涨跌停限制，市场未来的不确定性提升了投资者避险对冲意愿，进而增加对冲资产成本，反映出来就是VIX指数大涨。

 

“从VIX指数波幅加剧可以看出，全球经济不确定性在增加，市场对美国市场和美元的信心逐渐减弱。”私募投资人士韩骁表示。

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